期权隐波率高好还是低好（买实值期权还是买虚

关于隐含波动率与历史波动率的对比、期权临近到期时隐含波动率的变化趋势、认购期权中的隐波含义等议题，我们可以深入一下。

当隐含波动率大于历史波动率时，我们不能单纯地判断期权的价值是被高估还是低估。这是因为隐含波动率是从期权市场价格中反推出来的，反映的是市场对未来的预期；而历史波动率则是过去价格波动的统计结果。两者之间的差异并不一定意味着期权价格存在问题。实际上，这更多地反映了市场对未来的不确定性。

关于期权临近到期时隐含波动率的变化，随着期权逐渐接近到期日，其隐含波动率往往会降低。这是因为随着到期日的临近，市场参与者对未来的预期逐渐趋于一致，不确定性降低，因此波动率也会相应下降。但在某些特殊情况下，如重大事件或突发事件的影响，隐含波动率可能会出现短期内的上升。

再来说说认购期权中的隐波。隐波即隐含波动率，在认购期权中，它是反映市场对标的资产未来波动率的预期。简单来说，如果市场对标的资产的未来走势非常看好，那么认购期权的隐含波动率可能会上升；反之，如果市场持谨慎态度，隐含波动率可能会下降。

关于隐含波动率的计算，它是根据期权定价模型，如Black-Scholes模型，将期权市场价格代入模型反推出来的。不同的定价模型可能会有不同的计算结果。

在股市期权中，隐含波动率是一个非常重要的指标，它反映了市场对未来标的资产价格波动的不确定性。如果隐含波动率高于实际波动率，那么可能意味着该期权合约的价格被高估。

至于如何通过布林线判断期权隐含波动率，需要明确的是，布林线主要用于判断标的资产价格的趋势和波动性，并不能直接判断期权的隐含波动率。期权的隐含波动率是根据期权定价模型计算得出的。

实值期权和虚值期权的主要区别在于其行权价格与标的资产市场价格的关系。实值期权的行权价格低于（对于认购期权）或高于（对于认沽期权）标的资产的市场价格，而虚值期权的行权价格则相反。

要深入理解期权及其相关概念，需要综合考虑多种因素，并结合实际情况进行分析。